Çarşamba günkü Federal Rezerv toplantısı ve bu haftanın sonlarında beklenen diğer makroekonomik olaylarla ilgili piyasa oynaklığı üzerine bahis oynayan opsiyon tüccarları, son trendler göz önüne alındığında bahislerini karlı bulabilirler. Susquehanna Financial Group’un verilerine göre, büyük makroekonomik haber olaylarındaki dalgalanmalar hakkında spekülasyon yapmak için opsiyonları kullanmak, birkaç aylık durgun faaliyet döneminin ardından son haftalarda meyvesini vermeye başladı.
Susquehanna’nın analizine göre, Haziran başından Eylül ortasına kadar, Fed toplantıları ve önemli veri açıklamaları gibi olaylara borsa tepkileri, 10 vakanın dokuzunda opsiyon piyasasında öngörülen volatilitenin altında kaldı. Ancak Eylül ayındaki Fed toplantısı ve Ekim ayı başında açıklanan istihdam raporuyla bu eğilim değişti ve bu durum borsalarda beklenenden daha büyük tepkilere yol açtı.
Susquehanna’nın çalışmaları arasında SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:NYSE:) yer alıyor. CASUS), aynı son kullanma tarihlerine sahip alım ve satım opsiyonlarının eş zamanlı satın alınmasını içeren bir volatilite bahisi olan iki tarafı satın alan yatırımcılara odaklandı.
Susquehanna Financial Group’tan stratejist Christopher Jacobson, “Son zamanlarda bu dalgalanmanın daha fazla olması hiçbir şekilde bir sayı sayılmaz, ancak en azından düşük performans gösteren olay hamleleri serisi sona erdi ve en son hamlelerden birkaçı aslında iki tarafı geride bıraktı.” , Çarşamba günü bir notta söyledi. ” söz konusu.
Jacobson ayrıca bu makro oynaklığın bu haftanın geri kalan olaylarına dahil edilmesinin daha cazip hale geldiğini de sözlerine ekledi.
SPY opsiyonları şu anda ETF hisseleri için şu an ile Cuma günkü işlem kapanışı arasında %1,4’lük bir artışla fiyatlanıyor. Yatırımcılar piyasaları harekete geçirme potansiyeli taşıyan bazı önemli katalizörleri yakından takip ediyor. Bunlar arasında Çarşamba günkü Fed politika kararı ve Apple’ın (NASDAQ: AAPL) Perşembe gününün üç aylık sonuçlarını ve Cuma günü yayınlanacak tarım dışı istihdam raporunu içerir.
Son haftalarda daha geniş piyasalarda volatilite arttı. Wall Street’in kaygı göstergesi olarak da anılan Cboe Volatilite Endeksi, jeopolitik kaygılar ve hisse senetlerini olumsuz etkileyen ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış nedeniyle Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
